Produkte und Fragen zum Begriff Value-at-Risk-VaR:
-
Value at Risk für Kreditinstitute , Der Autor analysiert Möglichkeiten und Grenzen der Risikoerfassung und zeigt, daß die meisten Value-at-Risk-Modelle auf restriktiven Prämissen beruhen, die im Widerspruch zu empirischen Befunden stehen. , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Auflage: 1999, Erscheinungsjahr: 19990216, Produktform: Kartoniert, Beilage: Paperback, Titel der Reihe: Bank- und Finanzwirtschaft##, Autoren: Meyer, Christoph, Auflage/Ausgabe: 1999, Seitenzahl/Blattzahl: 532, Keyword: Bank-undFinanzwirtschaft; Bewertung; Finanzwirtschaft; Kreditinstitut; Risiko; Risikoanalyse; Risikoquantifizierung; ValueatRisk; Wirtschaft, Fachschema: Controlling~Kontrolle (wirtschaftlich) / Controlling~Unternehmenssteuerung~Kreditsicherung - Kreditsicherheit~Management / Risikomanagement~Risikomanagement, Imprint-Titels: Bank- und Finanzwirtschaft, Warengruppe: HC/Wirtschaft/Einzelne Wirtschaftszweige, Fachkategorie: Betriebswirtschaft und Management, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Deutscher Universitätsverlag, Verlag: Deutscher Universitätsverlag, Länge: 210, Breite: 148, Höhe: 29, Gewicht: 680, Produktform: Kartoniert, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, eBook EAN: 9783663081739, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0000, Tendenz: 0, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover,
Preis: 69.99 € | Versand*: 0 € -
Value-at-Risk-basiertes Risikomanagement in Banken , Portefeuilleentscheidungen, Risikokapitalallokation und Risikolimitierung unter Berücksichtigung des Bankenaufsichtsrechts , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Auflage: 2005, Erscheinungsjahr: 20041129, Produktform: Kartoniert, Beilage: Paperback, Titel der Reihe: Schriften zur quantitativen Betriebswirtschaftslehre##, Autoren: Eisele, Burkhard, Auflage/Ausgabe: 2005, Seitenzahl/Blattzahl: 336, Keyword: Bankensteuerung; Performancemessung,risikoadjustierte; Portefeuillesteuerung; Risikomodelle,interne; Value-at-Risk, Fachschema: Bankmanagement~Management / Bankmanagement~Dissertationen~Management / Risikomanagement~Risikomanagement, Imprint-Titels: Schriften zur quantitativen Betriebswirtschaftslehre, Warengruppe: HC/Wirtschaft/Einzelne Wirtschaftszweige, Fachkategorie: Finanzen, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Deutscher Universitätsverlag, Verlag: Deutscher Universitätsverlag, Länge: 210, Breite: 148, Höhe: 19, Gewicht: 436, Produktform: Kartoniert, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, eBook EAN: 9783663077213, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0000, Tendenz: 0, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover,
Preis: 69.99 € | Versand*: 0 € -
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), Veranstaltung: Seminar: Performancemessung und Banksteuerung, Sprache: Deutsch, Abstract: In der Vergangenheit zeigten sich viele Beispiele, in denen ein ungenügendes Risikomanagement zu Finanzkrisen in Unternehmen wie Metallgesellschaft AG (1993), Baring¿s (1995)etc. geführt hat. Vor diesem Hintergrund und aufgrund aktueller Entwicklungen wie die Liberalisierung der Finanzmärkte, Entwicklung von Finanzinnovationen und vor allem der bankaufsichtsrechtlichen Neuregelungen werdenhöhere Anforderungenan dasbankinterne Erfolgs- und Risikomanagementgestellt. Sowohl der effiziente Einsatz von Risikokapital als auch die Limitierung von Risiken sind essenziell im Bankgeschäft. Dabei nimmt dieBedeutung des Value-at-Risk(VaR) als Risikomaß zu. Durch die kürzlich eingeführte bankaufsichtsrechtliche Anerkennung des VaR wurde seine breite Akzeptanz entscheidend gesteigert. Dies führte neben einer Anregung zur Messung der Risiken innerhalb der Banken auch zu einer Forderung nach Limitierung von Risiken durch den VaR. Vor allem der Handelsbereich innerhalb einer Bank ist hiervon betroffen. Ein konsistentes Limitsystem auf Basis des VaR führt zu organisatorischer Vereinfachung und effizienteren Ergebnissen. Bisherige Limitsysteme durch Volumenbeschränkung der Positionen berücksichtigen das Risiko nur unzureichend, weswegen eine Weiterentwicklung den Einsatz des VaR als Basis für ein vorteilhaftes Limitsystem benötigt. Trotzdem beschäftigt sich die Forschung hauptsächlich mit der Risikomessung und weniger mit der Risikosteuerung. Diese Arbeit soll den Einsatz vonVaRLimitsystemen als Instrumentender Risikosteuerungdarstellen. Ziel dieser Arbeit ist es, zu zeigen, welche Möglichkeiten bestehen, ein schlüssiges VaR-Limitsystem in Banken und dabei vor allem im Eigenhandelsbereich einzurichten. [...] , Schule & Ausbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
Preis: 27.95 € | Versand*: 0 € -
Girls at Risk , Until recently, boys and men provided the template by which problem behaviors in girls and women were measured. With the shift to studying female development and adjustment through female perspectives comes a need for knowledge of trajectories of at-risk girls¿ behavior as they mature. Girls at Risk: Swedish Longitudinal Research on Adjustment fills this gap accessibly and compassionately. Its lifespan approach relates the pathologies of adolescence to later outcomes as girls grow up to have relationships, raise families, and take on adult roles in society. Coverage is balanced between internalizing behaviors, traditionally considered to be more common among females, and externalizing ones, more common among males. The book's detailed review of findings includes several major longitudinal studies of normative and clinical populations, and the possibility of early maturation as a risk factor for pathology is discussed in depth. Contributors not only emphasize "what works" in intervention and prevention but also identify emerging issues in assessment and treatment. An especially powerful concluding chapter raises serious questions about how individuals in the healing professions perceive their mission, and their clients. Although the studies are from one country¿Sweden¿the situations, and their potential for successful intervention, transcend national boundaries, including: ¿ Adolescent and adult implications of pubertal timing. ¿ Eating disorders and self-esteem. ¿ Prevention of depressive symptoms. ¿ Understanding violence in girls with substance problems. ¿ Lifespan continuity in female aggression and violence. ¿ A life-course perspective in girls' criminality. With insights beyond the beaten path, Girls at Risk provides a wealth of information for researchers, clinicians and related professionals, and graduate students in child and school psychology; psychiatry; education;social work; psychotherapy and counseling; and public health. , Bücher > Bücher & Zeitschriften
Preis: 84.51 € | Versand*: 0 € -
Risk, Value and Default , Scholars and practitioners have known for a long time that risk plays an important, indeed central, role in determining the appropriate discount rate to be used in a sophisticated valuation model. In today's world, however, the very risk of survival, especially for financial institutions, is essential to the health of the world's capital markets and their impact on the global economy. Risk, Value and Default is a vital text for understanding the interaction between enterprise risk management with corporate valuation and corporate default. The book seeks to explore the interaction between the risk of default and enterprise risk, and their joint impact on firm valuation. It aims to address the problem of how corporations should deal with risk and how they can maximize shareholder value. It also examines various conceptual ways to measure risk, thereby bridging the gap between theoretical concepts and pragmatic application. The book combines sound conceptual analytics and empirical tools to provide useful information and tangible guidelines for firms, risk managers and financial analysts and advisors. Scholars and professionals with an interest in risk management, and managers, owners, creditors and potential investors in enterprises will find Risk, Value and Default a particularly useful guide to understanding the relationship between risk generation, risk management and corporate value and default from an interdisciplinary perspective. , Bücher > Bücher & Zeitschriften
Preis: 106.25 € | Versand*: 0 € -
Kuhlmey, Stefan: Schätzung des (Conditional) Value at Risk eines Portfolios mittels der Historischen Simulation
Schätzung des (Conditional) Value at Risk eines Portfolios mittels der Historischen Simulation , Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Fachhochschule Koblenz - Standort RheinAhrCampus Remagen, Veranstaltung: MBA - Schwerpunkt Financial Risk Management, Sprache: Deutsch, Abstract: ¿Das Gefährliche am Risiko ist nicht das Risiko selbst, sondern wie man damit umgeht.¿ Felix Berg Der Umgang mit Risiken setzt voraus, dass man diese messen, einordnen und vergleichen kann. Ein Investor steht vor dem Problem, dass er in der Regel in unterschiedliche Assets investiert ist, die wiederum sehr heterogene Risikofaktoren haben. Beispielsweise entstehen bei Rentenwerten Zins- und Adressrisiken wohingegen bei Aktien die Marktrisiken ausschlaggebend sind. Ziel ist es, sämtliche Risiken eines Portfolios zu aggregieren um letztendlich entscheiden zu können, ob das Gesamtrisiko dem Risikobewusstsein des Investors entspricht. Von Interesse des Investors ist primär das Downside-Risiko. In den letzten 20 Jahren hat sich dahingehend als wichtigste asymmetrische Risikokennzahl der Value at Risk in der Finanzbranche durchgesetzt. Der VaR gibt dem Investor auf Portfolioebene eine Auskunft darüber, welchen Verlust er mit einer gewählten Wahrscheinlichkeit über einen bestimmten Zeithorizont nicht überschreiten wird. Der Investor erhält eine plakative und leicht zugängliche Aussage über den zu erwartenden Verlust seines Portfolios. Fraglich bleibt jedoch die Information, welchen Verlust er zu erwarten hat, sollte der Value at Risk überschritten werden. Die Lehren aus der Finanzkrise ab 2008 haben gezeigt, dass das Fehlen dieser Erkenntnis existenzgefährdend sein kann. Daher ist die Finanzaufsicht bestrebt den Conditional VaR als zusätzliche Risikokennzahl zu etablieren. Dieser gibt dem Investor Auskunft darüber, welchen Verlust er im Durchschnitt zu erwarten hat falls sich ein Szenario realisieren sollte, das außerhalb der gewählten Wahrscheinlichkeit liegt. Diese Arbeit geht in Kapitel 2 auf die theoretischen Grundlagen des VaR ein und zeigt kurz die Geschichte der Risikokennzahl auf. Anschließend werden die gängigstenVerfahren zur Ermittlung des VaR skizziert. Auf die Historische Simulation wird detaillierter eingegangen und die spezifischen Vor- und Nachteile erläutert. In Kapitel 3 wird auf Basis eines Portfolios aus Unternehmensanleihen, Aktien und Gold der VaR für verschiedene Haltedauern und Konfidenzniveaus ermittelt. Die gewonnenen Daten werden interpretiert und Handlungsalternativen aufgezeigt. Kapitel vier widmet sich den Eigenschaften des CVaR. Es wird der Wert für das in Kapitel drei definierte Portfolio errechnet und anschließend analysiert. Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse mit Empfehlungen und Ausblick. , Schule & Ausbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
Preis: 18.95 € | Versand*: 0 € -
At Risk , Twelve to fourteen percent (12-14%) of the estimated 14.5 million Americans who abuse alcohol are at risk of developing Wernicke-Korsakoff's Syndrome (WKS). This syndrome arises from a severe deficiency in Vitamin B1 caused by alcohol abuse, which can lead to brain damage, impaired cognitive function, amnesia, and even death. Early intervention is paramount in preventing and treating alcohol abuse and WKS, as it can potentially save lives in acute cases. Understanding WKS becomes crucial when a family member is grappling with alcohol addiction. It often goes undiagnosed due to imprecise diagnostic criteria and its similarity to other disorders, but unlike other forms of dementia, 75% of WKS patients can experience some reversal of its effects if treated early. Drawing from a decade of personal experience caring for an alcoholic spouse who developed WKS, Karl Muller offers invaluable insights and resources to assist spouses, partners, and families in making informed decisions regarding diagnosis, treatment, and care management. , Bücher > Bücher & Zeitschriften
Preis: 16.29 € | Versand*: 0 €
Ähnliche Suchbegriffe für Value-at-Risk-VaR:
-
Was ist eine All Risk Versicherung?
Was ist eine All Risk Versicherung?
-
Was ist ein Value?
Ein Value ist ein abstraktes Konzept, das den Nutzen oder die Wichtigkeit einer Sache oder eines Prinzips beschreibt. Es kann sich auf moralische, ethische, finanzielle oder persönliche Überzeugungen beziehen. Im Geschäftskontext bezieht sich der Begriff "Value" oft auf den Nutzen, den ein Produkt oder eine Dienstleistung für den Kunden bietet. Unternehmen streben danach, den Wert ihres Angebots zu maximieren, um Kunden zu gewinnen und langfristig zu binden. Letztendlich ist ein Value also das, was eine Person oder Organisation als bedeutsam, nützlich oder wertvoll erachtet.
-
Was sind Value Werte?
Value Werte sind die Überzeugungen und Prinzipien, die einer Person oder einer Organisation wichtig sind und nach denen sie handeln. Sie dienen als Leitlinien für Entscheidungen und Verhalten und helfen dabei, Prioritäten zu setzen und Ziele zu verfolgen. Value Werte können sich auf verschiedene Bereiche des Lebens beziehen, wie zum Beispiel Ethik, Moral, Familie, Karriere oder persönliche Entwicklung. Indem man sich seiner Value Werte bewusst ist, kann man ein authentisches und erfülltes Leben führen, das im Einklang mit den eigenen Überzeugungen steht.
-
Was ist ein Value ETF?
Ein Value ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die als unterbewertet gelten. Diese Unternehmen weisen in der Regel niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnisse, niedrige Kurs-Buchwert-Verhältnisse oder andere Kennzahlen auf, die darauf hindeuten, dass sie möglicherweise unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Value ETFs verfolgen eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, langfristiges Wachstum durch die Auswahl von unterbewerteten Aktien zu erzielen. Im Gegensatz zu Growth ETFs, die auf Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial ausgerichtet sind, konzentrieren sich Value ETFs auf Unternehmen, die möglicherweise vom Markt übersehen wurden, aber langfristiges Potenzial haben.
-
Was bedeutet Value bei Ryanair?
Was bedeutet Value bei Ryanair? Value bei Ryanair bezieht sich auf das Angebot eines guten Preis-Leistungs-Verhältnisses für die Passagiere. Ryanair konzentriert sich darauf, kostengünstige Flüge anzubieten, ohne dabei auf Qualität und Service zu verzichten. Dies bedeutet, dass Passagiere von Ryanair einen erschwinglichen Flugpreis erhalten, der dennoch ein angemessenes Maß an Komfort und Sicherheit bietet. Darüber hinaus bietet Ryanair oft zusätzliche Optionen wie Gepäckaufgabe oder Sitzplatzreservierung gegen Aufpreis an, um den Bedürfnissen verschiedener Passagiere gerecht zu werden. Insgesamt bedeutet Value bei Ryanair, dass Passagiere ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten und die Möglichkeit haben, ihren Flug nach ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen.
-
Was ist ein Value Flugpreis?
Ein Value Flugpreis ist ein Flugpreis, der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Dies bedeutet, dass der Preis des Fluges im Vergleich zu den angebotenen Leistungen und dem Service angemessen ist. Value Flugpreise können je nach Fluggesellschaft und Strecke variieren, aber sie sind in der Regel attraktiv für Kunden, die nach einem guten Deal suchen. Es ist wichtig, zwischen einem Value Flugpreis und einem Billigflugpreis zu unterscheiden, da letzterer oft mit Einschränkungen und zusätzlichen Gebühren verbunden ist. Airlines können verschiedene Strategien anwenden, um Value Flugpreise anzubieten, wie z.B. Frühbucherrabatte, Paketangebote oder Treueprogramme.
-
Was ist eine Value Aktie?
Eine Value-Aktie ist eine Aktie eines Unternehmens, die nach Ansicht von Anlegern unterbewertet ist. Diese Aktien werden oft zu einem Preis gehandelt, der unter ihrem tatsächlichen Wert liegt, basierend auf Kennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis oder dem Buchwert. Value-Aktien werden von Anlegern ausgewählt, die glauben, dass der Markt das Potenzial des Unternehmens nicht angemessen berücksichtigt hat und dass der Kurs der Aktie langfristig steigen wird. Value-Investoren suchen nach Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, stabilen Erträgen und einem starken Geschäftsmodell, die langfristig erfolgreich sein können. Der Kauf von Value-Aktien erfordert oft Geduld, da es einige Zeit dauern kann, bis der Markt den wahren Wert des Unternehmens erkennt.
-
Was sagt der P Value aus?
Der P-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, die beobachteten Daten zu erhalten, wenn die Nullhypothese wahr ist. Ein kleiner P-Wert deutet darauf hin, dass die beobachteten Daten unwahrscheinlich sind, wenn die Nullhypothese stimmt, und somit die Nullhypothese abgelehnt werden sollte. Ein üblicher Schwellenwert für die Signifikanz eines P-Werts ist 0,05. Ein P-Wert größer als 0,05 bedeutet, dass die Daten nicht ausreichen, um die Nullhypothese abzulehnen. Es ist wichtig zu beachten, dass ein nicht signifikanter P-Wert nicht bedeutet, dass die Nullhypothese bewiesen wurde, sondern nur, dass es nicht genügend Beweise gibt, um sie abzulehnen.
-
Was ist ein Excel-Value-Fehler?
Ein Excel-Value-Fehler tritt auf, wenn eine Formel oder Funktion in Excel einen ungültigen Wert oder eine ungültige Eingabe erhält. Dies kann zum Beispiel passieren, wenn eine Division durch Null durchgeführt wird oder wenn eine Funktion mit falschen Argumenten aufgerufen wird. Excel zeigt dann den Value-Fehler #VALUE! an, um anzuzeigen, dass es ein Problem mit den Daten gibt.
-
Gibt es eine Vorteilsregelung beim VAR?
Ja, beim Video Assistant Referee (VAR) gibt es eine Vorteilsregelung. Wenn der Schiedsrichter eine Regelwidrigkeit erkennt, aber der benachteiligten Mannschaft ein Vorteil entsteht, kann er das Spiel weiterlaufen lassen und erst im Nachhinein auf den VAR zurückgreifen, um die Situation zu überprüfen und gegebenenfalls eine Strafe zu verhängen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Spiel nicht unnötig unterbrochen wird und die benachteiligte Mannschaft dennoch die Möglichkeit hat, von der Regelwidrigkeit zu profitieren.
-
Ist das ein unnötiger Var-Eingriff?
Es ist schwierig, diese Frage zu beantworten, ohne weitere Informationen zu haben. Ein Var-Eingriff kann in einigen Fällen notwendig sein, um gesundheitliche Probleme zu behandeln oder zu verhindern. Es ist wichtig, die individuelle Situation zu berücksichtigen und mit einem Facharzt zu konsultieren, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
-
Ist Emhyr var Emreis Ciris Vater?
Ja, Emhyr var Emreis ist Ciris Vater. In der Welt von "The Witcher" ist Emhyr der biologische Vater von Cirilla, auch bekannt als Ciri. Die Beziehung zwischen den beiden Charakteren spielt eine wichtige Rolle in der Handlung der Buchreihe und der Videospielreihe. Emhyr ist der Kaiser von Nilfgaard und Ciri ist eine Prinzessin mit besonderen Fähigkeiten.